银行从业2022冲刺密卷全部答案(08.11)

1. [单选题]根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。

A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06

2. [多选题]关于资产组合的收益率与风险，以下说法正确的是（ ）。

A. 组合的收益率是一个随机变量
B. 组合的风险可能低于各个资产风险的和
C. 组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率
D. 组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高
E. 当组合资产越来越^{(more and more)}多时，资产收益的协方差越来越^{(more and more)}接近组合风险

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